Индекс относительной силы (Relative Strength Index. RSI)

Разработан Уэллесом Уайлдером-младшим. Первое упоминание в печати относится к 1978 г. Осциллятор, значения которого колеблются от О до 100%. Является одним из наиболее популярных в настоящее время осцилляторов и не без оснований. Рассчитывается следующим образом:

RSI = 100 - (100 / (1 + П/0)),

где П/0 — отношение суммы положительных изменений цены за период (П) к сумме отрицательных изменений цены за тот же период (О). Иными словами, следующая цена после цены открытия превышает цену открытия на п пунктов — п идет в числитель, затем цена упала на m пунктов — эта величина идет в знаменатель, следующее значение цены на к пунктов выше предыдущего — к прибавляется к сумме, уже имеющейся в числителе, и т.д.

Если рассмотреть пограничные ситуации, то физический смысл индикатора станет понятным. Если за период не было повышений цены, то П/0 = 0 и RSI также равен 0. Если за период не было понижений цены, то П/О = бесконечности, a RSI = 100. Таким образом, индекс относительной силы показывает соотношение движений цены вверх и вниз за выбранный период. Если цена шла в ту или иную сторону практически без коррекционных движений, то такая ситуация — большая редкость и значение индикатора будет стремиться к 100 или 0, никогда не достигая 100 или 0, так как собственно график индикатора представляет собой МА от формулы, приведенной выше. Обычно используют периоды 8 и 13.

Для данного вида индикатора значения границ зон перезапроданно-сти и перезакупленности обычно берутся 20 и 80% или 30 и 70%, хотя, как мы говорили, рассматривая общие свойства осцилляторов, эти значения могут быть другими при том или ином состоянии рынка.

Данный индикатор часто используется парой. Одна линия — это индекс с периодом 8, вторая — с периодом 13. Анализ проводится так же, как и случае с МА. Пересечение 13-периодной линии 8-период-ной снизу вверх — сигнал вверх. Пересечение тех же линий, но сверху вниз — сигнал вниз. Иногда берут МА от RSI и рассматривают пересечения линии графика RSI этой МА. Чаще период МА выбирают равным также 8 или 13. Можно пробовать оптимизировать эти параметры, но, по нашим наблюдениям, это не дает существенного улучшения результатов.

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCD

Создатель индикатора — Дональд Ламберт. Первое упоминание в литературе приходится на 1980 г. Вычисляется следующим образом.

1. Рассчитывают среднюю цену за период:

X = 1/3 х (Максимум 4- Цена закрытия + Минимум).

Берем МА(п)(Х) от средних цен X.

2. Вычисляем среднее отклонение цен закрытия CL(i) от МА(п)(Х), которое обозначают MD:

MD - 1/п [(Сумма(СЦі) - МА(п)(Х)) от і - 1 до і - п],

ССІ = (CL(t) - МА(Хп)) / 0,015 х MD, где CL(t) — текущая цена.

Из-за наличия индекса 0,015 в знаменателе 70-80% значений индикатора попадают в диапазон +100/-100. Рекомендуемый период MA(n) (X) обычно равен 8. При вычислении индикатора мы видим хорошо знакомые моменты — МА, которая, правда, вычисляется по средней цене; разницу между МА и текущей ценой, которую, правда, затем поделили на среднюю величину отклонения цен закрытия от МА с коэффициентом 0,015, т. е. все признаки типичного осциллятора.

Степень изменения (Rate of Change. ROT)

Простейший осциллятор типа Момента. Вычисление:

ROT = CL(t)/CL (t-n),

где CL Ct) — текущая цена, CL(t - n) — цена закрытия п периодов назад.

Если Момент показывал, насколько текущая цена болыпе/меныпе цены закрытия п периодов назад, то ROT показывает, во сколько раз текущая цена больше/меньше цены закрытия п периодов назад. Графики обоих индикаторов практически неразличимы.

4 Сила быков и медведей (Bulls Power и Bears Power (BuP. BeP))

Данный индикатор создан известным в России популяризатором биржевой торговли А. Элдером. Метод вычисления:

BuP = Мах-МА(13),

ВеР = Міп-МА(ІЗ),

где Мах и Min — максимальное и минимальное значение цены в данном баре.

Индикатор изображается в виде гистограмм, отдельно сила быков и отдельно — медведей. Типичный осциллятор.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >