Риск-менеджмент в коммерческом банке
ВведениеСовременные тенденции в сфере банковских услуг и риск-менеджментеФундаментальные концепции финансового менеджмента и инвестиционные решенияРазвитие теории финансового менеджмента в исторической ретроспективеОбзор фундаментальных концепций финансового менеджментаЭволюция техники управления рисками в банкахИнвестиционные решения: критерии выбора и принятия решенийМодели определения эффективности инвестиционных решенийТеория портфельных инвестицийСовременная портфельная теорияМодель оценки стоимости активов (Capital Asset Pricing Model — САРМ)Прямая рынка капиталов (Capital Market Line — CML)Рыночный портфельРыночная цена рискаПрямая рынка ценных бумаг (Security Market Line — SML)Прямые рынка капиталов CML и рынка ценных бумаг SMLПостроение модели оценки стоимости активов — САРМИнтерпретация систематического и несистематического рисковДетерминанты уровня систематического рискаВеличина бета (the beta value)Понимание бетаБеты портфеляРасчет показателя бетаКоэффициент альфаПоказатель бетаУстойчивость бетаДополнительный способ вычисления показателя бетаДостоверность САРМЭмпирическая очевидностьМодифицированная модель САРМОценка инвестиционных проектов. Ставка дисконтирования инвестиционного проекта и САРМВажный заключительный моментПрактическое использование САРМФакторные модели и теория ценового арбитражаОднофакторная и многофакторные моделиМногофакторные моделиДвухфакторные моделиСекторно-факторные моделиТеория ценового арбитражаФакторные портфелиОжидаемая доходность факторного портфеляОжидаемая доходность ценных бумагСинтез APT и САРМПоказатели бета и чувствительность к факторамОжидаемая доходность, бета фактора и чувствительность ценных бумагПрактическое использование APTСистема интегрированного риск-менеджмента в коммерческом банкеТеоретические основы и эволюция финансового риск-менеджментаОсобенности системы риск-менеджмента в коммерческих банках в новых условиях деятельностиХарактеристика системы риск-менеджмента в коммерческом банкеОрганизация системы риск-менеджмента в современном коммерческом банкеVaR (Value-at-Risk): понятие и использование в риск-менеджментеОбщая характеристика метода Value-at-RiskПоказатель Value-at-RiskМетоды расчета показателя VaRОпределение потерь, превышающих VaRТестирование моделейПример расчета показателей Value-at-Risk с применением различных моделейУправление активами и пассивами в коммерческом банкеПонятие управления активами и пассивами в коммерческом банкеРеструктуризация баланса банка в системе управления активами и пассивамиУправление непроцентными доходами и расходами в системе управления активами и пассивами в коммерческом банкеНепроцентные доходыНепроцентные расходыМониторинг уровня непроцентных доходов и расходовНаиболее прибыльные направления деятельности банка и его клиентовОрганизационная функция управления активами и пассивамиУправление финансовыми рисками в коммерческом банкеУправление риском несбалансированной ликвидностиПонятие и характеристика системы управления риском ликвидностиБазовые понятияФакторы, влияющие на ликвидность коммерческого банкаМетоды оценки риска несбалансированной ликвидностиМетод чистых ликвидных активовМетод матрицМетоды управления риском несбалансированной ликвидностиСодержание и организация работы казначействаЗоны безопасности риска ликвидностиУправление кредитным рискомСодержание и виды кредитного рискаОсобенности управления индивидуальным кредитным рискомМодели оценки индивидуального кредитного рискаОценка вероятности дефолта контрагента банкаПрисвоение рейтингов рейтинговыми агентствамиОсновные показатели оценки вероятности дефолтаУстановление внутреннего кредитного рейтинга заемщика или финансового инструмента кредиторомОценка вероятности дефолта на основе стоимости производных финансовых инструментов — кредитных дефолтных свопов (CDS)Оценка вероятности дефолта на основе рыночных цен на акцииУправление совокупным кредитным рискомУправление риском потери доходностиКомплексный характер риска потери доходности и общая характеристика управления имМетоды идентификации рискаИнструментальные средства оценки прибыльности деятельности банка на различных уровняхИнструменты оценки прибыльности на уровне банка в целомИнструменты оценки финансового результата деятельности подразделений банкаИнструменты оценки прибыльности банковских продуктовОценка прибыльности взаимоотношений банка с клиентамиМониторинг риска потери доходностиУправление процентным рискомПроцентный риск и его место в системе рыночных рисковСовременные методы оценки и анализа чувствительности активов и пассивов к изменению рыночной процентной ставкиОценка и анализ процентного риска на основе модели GAPВлияние изменения процентных ставок на чистый процентный доходВлияние изменения спреда на чистый процентный доходВлияние изменения объема операций на чистый процентный доходВлияние изменения структуры портфеля на чистый процентный доходСоставление отчета о чувствительности к изменению процентных ставок в разрезе временных интервалов, его оценка и анализДинамический GAP: понятие, способы расчета, оценка и принятие решенийУправление GAP и рисками чувствительности прибыли к колебаниям процентных ставокПреимущества и недостатки модели GAPУправление процентным риском на основе дюрацииБазовые понятияGAP дюрации: порядок расчета, экономическое содержание и управление процентным риском на основе этой моделиИспользование модифицированной дюрации в управлении процентным рискомПреимущества и недостатки дюрации в управлении процентным рискомБанковские продукты, связанные с процентным рискомСтратегии управления процентным рискомУправление валютным рискомВалютные риски и их классификацияСистема управления совокупным валютным рискомОсновные методы управления валютными рискамиОграничительные инструментыУправление фондовым рискомОперации банка на рынке ценных бумагПонятие фондового риска, виды и классификацияКлассификация фондовых рисковФакторы фондового рискаУправление рисками портфелей ценных бумагОценка фондового рискаРасчет чистых позицийРасчет специального фондового рискаРасчет общего фондового рискаОсновные методы управления фондовыми рискамиМетоды лимитированияМетоды анализа и контроля для принятия правильных управленческих решений с целью минимизации рискаМетоды прогнозированияМетоды оптимального формирования фондового портфеляВыводыУправление нефинансовыми рисками в коммерческом банкеОперационные риски, методы оценки и управлениеПонятие и источники операционных рисковХарактеристика способов измерения операционных рисковУправление операционными рискамиПроизводные финансовые инструменты в системе риск-менеджментаСущность, классификация и виды производных финансовых инструхментовВиды производных финансовых инструментовФинансовые риски, связанные с проведениехМ операций с деривативамиОсновные виды операций с производными финансовьши инструментарии на мировом рынке, их классификация и роль в условиях глобализацииСовременные тенденции мировой практики применения производных финансовых инструментовТребования к клирингуТребования по депозитарному учетуОсобенности применения производных финансовых инструментов в РоссииРегулирование банковских рисков на макро- и микроуровнеДиалектика регулированияФакторы, провоцирующие кризисы в банковской сфереНовые тенденции регулирования банковской деятельностиМеждународная и российская практика оценки финансовой устойчивости комхмерческих банковРейтинговые системы надзорных органовСтатистические методы — системы раннего реагированияМодели антикризисного управления на макро- и микроуровнеРегулирование рисков банковской деятельности на микроуровнеБазельское соглашение по капиталу: эволюция и современные требованияЭкономический капитал: понятие и использование в системе риск-менеджментаСоотношение понятий: экономический и собственный капитал компанииЭкономический капитал в системе управления рискамиРентабельность капитала, скорректированная на рискРаспределение экономического капитала по направлениям деятельности банка и ценообразование с учетом рискаУправление капиталом в коммерческом банкеВнутренние источники прироста собственного капиталаВнешние источники наращивания банковского капиталаВнутренний контроль в системе риск-менджментаМониторинг банковских рисков в системе риск-менеджментаМегарегулятор, конфликтующие цели регуляторовОпыт мегарегулирования в зарубежной практикеПерспективы внедрения мегарегулирования в РоссииЛИТЕРАТУРА
