Изменение стоимости облигации при различных соотношениях купонной ставки, текущей курсовой ставки и сроков до погашения

Купонная ставка — 10%

Купонная ставка — 15%

N

К =5%

Изменение стоимости %

К = 15%

Изменение стоимости %

N

К =5%

Изменение стоимости %

*,= 15%

Изменение стоимости %

15

1 518,97

-3,36

707,64

1,83

15

2 037,95

-5,08

1 000,01

X

13

1 469,66

-6,03

720,81

3,77

13

1 939,34

-9,43

999,98

X

10

1 386,07

-32,30

749,08

21,69

10

1 772,16

-61,80

999,97

X

1

1 047,64

956,56

1

1 095,26

1 000,02

Характеристика основных фондовых индексов и средних

Наименование индекса

Способ расчета

База расчета

Примечание

1

2

3

4

РОССИЯ

Семейство индексов ММВБ

Индекс «голубых фишек» ММВБ 10

На базе среднеарифметической из относительных цен

Десять наиболее ликвидных и капитализированных российских акций

Рассчитывается в реальном масштабе времени

Индекс ММВБ (MICEX)

Капитализационно-взвешенной с уче- том free-float

50 акций российских эмитентов, отвечающих требованиям ликвидности и размера капитализации

Индекс голубых фишек

То же

15 акций российских эмитентов, отвечающих требованиям ликвидности и размера капитализации

Индекс акций второго эшелона (MICEX SQ

-//-

Следующие за акциями, входящими в индекс ММВБ, 50 акции российских эмитентов, отвечающих требованиям ликвидности и размера капитализации

Индекс акций широкого рынка (MICEX BMI)

-II-

100 акций, входящих в расчет индекс ММВБ и индекса акций второго эшелона

ММВБ транспорт (MICEX TRN)

Капитализационно-взвешенной с уче- том free-float, начальное значение 2500 (на 28 декабря 2007 г.)

Пять акций транспортных компаний, торгуемых на Московской бирже

ММВБ нефть и газ (MICEX 0&G)

Капитализационно-взвешенной с учетом free- float, начальное значение индексов составляет 1000 пунктов (на 30 декабря 2004 г.)

13 акций нефте- и газодобывающих компаний, торгуемых на Московской бирже

ММВБ энергетика (MICEX PWR)

Тоже

25 акций энергетических компаний, торгуемых на Московской бирже

ММВБ телекоммуникации (MICEX ТЕС)

-//-

Четыре акции телекоммуникационных компаний, торгуемых на Московской бирже

ММВБ металлургия (MICEXМ&М)

18 акций металлургических компаний, торгуемых на Московской бирже

ММВБ машиностроение (MICEX MNF)

-II-

Четыре акции компаний отрасли машиностроение, торгуемых на Московской бирже

ММВБ финансы (MICEX FNL)

Семь акций компаний финансового сектора, торгуемых на Московской бирже

ММВБ потребительский сектор (MICEXCGS)

-II-

11 акций компаний потребительского сектора, торгуемых на Московской бирже

ММВБ химия и нефтехимия (MICEX СНМ)

Капитализационно-взвешенной с учетом free- float, начальное значение индекса составляет 3500 пунктов на 29 декабря 2006 г.

Шесть акций компаний химической и нефтехимической отрасли, торгуемых на Московской бирже

Семейство индексов РТС

Индекс PTC (RTSI)

Капитализационно-взвешенной с учетом free- float, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 01 сентября 1995 г.

50 акций российских эмитентов, отвечающих требованиям ликвидности и размера капитализации

Рассчитывается в долларах

Наименование индекса

Способ расчета

База расчета

Примечание

США

Dow Jones Stock Averages and Indexes

Наиболее известный индикатор рынка акций впервые опубликован в Wall Street Journal

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Акции 30 промышленных компаний, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже

Dow Jones Transportation Average (прежнее название Dow Jones Railroad Average)

Акции 20 компаний, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже

Dow Jones Utilities Average

Акции 15 коммунальных и газовых компаний, котирующихся на Нью- Йоркской фондовой бирже

Dow Jones Composite Average

Акции 65 компаний, входящих в предыдущие средние

Dow Jones Equity Market Index

Индекс использует способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 30 июня 1982 г.

Акции поболее чем 100 группам, которые отражают около 75% капитализации рынка акций, имеющих листинг на NASDAQ Stock Market, the New York Stock Exchange (NYSE) или Amex

Dow Jones Precious Metals Index Components

Использует способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 30 июня 1982 г.

Узкая база расчета. В индекс включены ADR только 14 компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов, чьи акции котируются на Нью- Йоркской фондовой бирже

AMEX Major Market Index

Рассчитывается, как взвешенная арифметическая средняя, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 1983 г.

На узкой базе 20 компаний, акции которых признаются в качестве «голубых фишек» и котируются одновременно на Американской и Нью-Йоркской фондовых биржах

AMEX Composite Index

Способ взвешенной капитализации (включает дивиденды), начальное значение индекса составляет 550 пунктов на 29 декабря 1995 г.

Все акции, в том числе ADR, включенных в листинг Американской фондовой биржи (Нью-Йорк)

AMEX Institutional Index

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 250 пунктов на 24 июня 1986 г.

Акции наиболее значимых 75 компаний (американских), из них 20 включены в расчет Dow Jones Industrial Average

Value Line Composite (Geometric) Index

Рассчитывается на базе как среднеарифметической, так и среднегеометрической

Акции более 1500 компаний, торгуемые на Нью-Йоркской бирже, рынке NASDAQ

NASDAQ Indexes

Акции, торгуемые на внебиржевом рынке NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automatic Quotation System)

Наименование индекса

Способ расчета

База расчета

Примечание

Nasdaq Composite Index

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 5 февраля 1971 г.

Все компании, акции которых торгуются на внебиржевом рынке NASDAQ

Nasdaq 100 Technology Sector Index

Акции 100 высокотехнологичных компаний, зарегистрированных на Nasdaq, как американских, так и иностранных

NASDAQ Internet

Способ взвешенной капитализации

Акции наибольших и наиболее ликвидных американских компаний, связанных с интернет-бизнесом, прошедших листинг на NASDAQ Stock Market, the New York Stock Exchange (NYSE) или Amex

NASDAQ Biotechnology

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 200 пунктов на 1 ноября 1993 г.

Акции американских компаний, относящихся к биотехнологической и фармацевтической отраслям.

NASDAQ OMX Global Agriculture

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 250 пунктов на 28 июля 2008 г.

Акции наибольших и наиболее ликвидных компаний, связанных с сельским хозяйством

NASDAQ OMX Nordic 120

Способ взвешенной капитализации с учетом free-float, начальное значение индекса составляет 500 пунктов на 18 декабря 2009 г.

В расчет индекса включены акции 120 из 150 наиболее торгуемых компаний на биржах NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Helsinki, NASDAQ OMX Stockholm and Oslo Exchange

NASDAQ OMX Nordic Energy

Тоже

В расчет индекса включены акции энергетического сектора, входящие в расчет индекса NASDAQ OMX Nordic 120

NASDAQ OMX Russia 15

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 1000 пунктов на 9 ноября 2009 г.

Акции 15 крупнейших и торгуемых компаний, русские депозитарные расписки которых прошли листинг на London Stock Exchange International Order Book OSE IOB)

NYSE Composite Index

Индексы

Нью-

Йоркской

фондовой

биржи

NYSE Composite Index

Способ взвешенной капитализации с учетомfree-Jloat, начальное значение индекса составляет 50 пунктов на 31 декабря 1965 г., пересмотрен в 2003 г. — уровень 5000

Более 2000 компаний, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, включая американские и зарубежные компании

NYSE Area Equity Indices как отдельная группа индексов, в том числе

NYSEARCA Tech 100 Index,

Способ расчета на основе среднеарифметической с использованием специального делителя

В расчет включены 100 американских акций высокотехнологичных компаний

NYSE U.S. 100 Index

Способ взвешенной капитализации с учетом free-Jloat

В расчет включены акции 100 крупнейших американских компаний, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже

NYSE Internationa! 100 Index

То же

В расчет включены акции 100 крупнейших неамериканских компаний, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже

Наименование индекса

Способ расчета

База расчета

Примечание

NYSE Financial Index

В расчет включены все акции, относящиеся согласно действующей классификации к финансовому сектору и котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже

Barrens averages

Barrons -еженедельная финансовая газета, публикующая три своих индикатора

Barrens 50 Stock averages

Невзвешенная средняя

50 ведущих компаний, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже

Standard & Poor’s Indexes

S& P 5(H) Index

Способ взвешенной капитализации с учетом free-Jloat, начальное значение индекса составляет 10 пунктов на 4 марта 1957 г.

Акции 500 ведущих, наиболее ликвидных американских компаний с наибольшим уровнем капитализации и представляющих все ведущие отрасли экономики

S& РШ Index

Способ взвешенной капитализации с учетомfree-float, начальное значение индекса представлено на 15 июня 1983 г.

Акции 100 ведущих американских компаний с наибольшим уровнем капитализации, т.н. «голубых фишек», входящих в расчет S & Р 500 Index

S & PMidcap 400

Тоже

Акции 400 американских компаний со средним уровнем капитализации

Standard & Poor’s Smollcap 600

-//-

Акции 600 американских компаний со средним уровнем капитализации

Standard & Poor’s Composite 1500

Способ взвешенной капитализации с учетомfree-float, начальное значение индекса представлено на 2005 г.

Акции 1500 компаний, входящих в расчет S & Р 500 Index, S & Р Midcap 400, Standard & Poor’s Smollcap 600

ГЕРМАНИЯ

The German Share IndexDAX

Способ взвешенной капитализации начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 31 декабря 1987 г.

30 наиболее активно торгуемых акций на Немецкой бирже

Рассчитывается в реальном масштабе времени

EURONEXT INDICES

ФРАНЦИЯ

CAC - 240

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 31 декабря 1981 г.

Акции 240 компаний, имеющих наивысший уровень капитализации и котируемых на Парижской бирже, включенной в сеть бирж EURONEXT

Считается

главным

индексом

Франции

CAC - 40

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 31 декабря 1981 г.

Акции 40 компаний, котирующихся на Парижской бирже, включенной в сеть бирж EURONEXT

НИДЕРЛАНДЫ

Amsterdam Exchange index (AEX index)

Взвешенная капитализация с учетом free-float, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 3 января 1983 г.

Индекс охватывает 25 крупнейших нидерландских компаний, акции которых торгуются на бирже Euronext Amsterdam

БЕЛЬГИЯ

BEL20

Взвешенная капитализация с учетом free-float, начальное значение индекса составляет 1000 на 1 января 1991 г.

Индекс охватывает 20 бельгийских компаний, акции которых торгуются на бирже Euronext Brussel

Наименование индекса

Способ расчета

База расчета

Примечание

ПОРТУГАЛИЯ

Lisbon’s PSI-20

Взвешенная капитализация с учетом free-float, начальное значение индекса составляет 3000 пунктов на 31 декабря 1992 г.

Индекс включает 20 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на бирже Euronext Lisbon.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Financial Times 30 Index (FT- 30)

Среднегеометрическая взвешенная цен акций

30 ведущих индустриальных компаний

Поддерживается

газетой

Financial

Times

Financial Times — Stock Exchange 100- Share Index (FT- SE100)

Способ взвешенной капитализации начальное значение индекса составляет 1000 пунктов на 3 января 1984 г.

100 компаний с наибольшим уровнем капитализации (26 из них включены, в FT-30)

ШВЕЙЦАРИЯ

Swiss Market Index (SMI)

Способ взвешенной капитализации с учетом free-float, начальное значение индекса составляет 1500 пунктов на 30 июня 1988 г.

Акции 20 крупнейших компаний (на начало 2015 г. около 85% капитализации рынка), котирующихся на Швейцарской бирже

Ключевой

индекс

семейства

Swiss Performance Index (SPI)

Способ взвешенной капитализации с учетом free-float, начальное значение индекса составляет 1000 пунктов на 6 января 1987 г.

В расчет индекса включаются все акции, котирующиеся на Швейцарской бирже

Расчитывается как ценовой индекс, так и индекс с учетом дивидендов

В рамках семейства SPI рассчитываются подиндексы SPI Large Index, SPIMiddl, SPI Small

КАНАДА

S&P/TSE Composite Index

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 1000 пунктов на 1977 г.

Индекс, рассчитываемый на широкой базе по акциям канадских компаний, капитализация которых составляет около 70% капитализации канадского рынка

Рассчитываются как индексы чистых цен, так и индексы с учетом дивидендов

Непосредственный

предшественник

указанного

индекса

TSE300

Composite

S&P/TSX 60 Index

Способ взвешенной капитализации

Индекс включает акции 60 компаний с высокими уровнями капитализации и ликвидности из ведущих канадских отраслей

S&P/TSX Capped Sector Indices

Тоже

Группа из 12 индексов в рамках семейства индексов S&P/TSX Composite, рассчитываемых по акциям компаний из различных отраслей

АВСТРАЛИЯ

All Ordinaries Index

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 500 пунктов на 31 декабря 1979 г.

Старейший индекс австралийского фондового рынка. Включает акции 500 компаний с наибольшей капитализацией из листинга австралийской фондовой биржи

Наименование индекса

Способ расчета

База расчета

Примечание

S&P/ASX200

Способ взвешенной капитализации с учетом free-float, начальное значение индекса составляет 3133,3, пункта на 31 марта 2000 г., что было эквивалентно уровню индекса АН Ordinaries Index на указанную дату

Включает акции австралийских компаний с наибольшей капитализацией и уровнем ликвидности из листинга австралийской фондовой биржи. Количество включаемых акций около 200, но не всегда точно равно этому количеству. Количество включаемых акций около 200, но не всегда точно равно этому количеству

S&P/ASX 300

Способ взвешенной капитализации с учетом free-float

Включает акции австралийских компаний, входящих в расчет индекса S&P/ ASX 200 и следующие за ними по уровню ликвидности и капитализации 100 акций, в целом составляющих около 81% капитализации рынка. Количество включаемых акций около 300, но не всегда точно равно этому количеству

ЯПОНИЯ

Tokyo Price Indexes — TOPIX

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 4 января 1968 г.

100 внутренних акций,

в 1-й секции Токийской фондовой

биржи

Nikkei Stock Averages

Средняя арифметическая аналогично Dow Jones Industrial Average. Начало расчета 7 сентября 1950 г., индекс был пересчитывался на дату 16 мая 1949 г.

Акции 225 высоколиквидных компаний, включенных в листинг 1-й секции Токийской фондовой биржи

Первоначально

индекс

рассчитывала

Токийская фондовая биржа под названием TSE Adjusted Stock Price Average. С 1970 года индекс вычисляется японской газетой Нихон кэйдзай симбун. Новое название индекса произошло от сокращенного названия газеты — Nikkei

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Korea Composite Stock Price Index- KOSPI

Способ расчета на базе взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 4 января 1980 г.

Индекс включает в расчет все обыкновенные акции, торгующиеся на Корейской фондовой бирже

Наименование индекса

Способ расчета

База расчета

Примечание

ГОНКОНГ

The Hang Seng Index

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 31 июля 1964 г.

48 компании представляют около 60% общей рыночной капитализации Гонконгской фондовой биржи

В рамках семейства рассчитываются 4 дополнительных подиндекса.

БРАЗИЛИЯ

Bovespa Index — Ibovespa

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса определено на 1968 г.

30 компаний наиболее ликвидных компаний, акции которых торгуются на Бирже Сан-Паулу

Индекс полной доходности

Brazil Broad-Based IndexIbrA

Способ взвешенной капитализации

Все компании, котирующиеся на бирже Сан-Паулу в течении 95% времени за последний год на бирже M&FBO VESPA

Индекс полной доходности

ИНДИЯ

S&P BSE SENSEX

Способ взвешенной капитализации с учетом free-float, начальное значение индекса определено на 1 января 1986 г.

Индекс включает в расчет акции 30 крупнейших компаний, торгующиеся на Бомбейской фондовой бирже, характеризующихся высоким уровнем ликвидности и устойчивым финансовым

КИТАЙ

SSE Composite Index

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 100 пунктов на 19 декабря 1990 г.

Индекс включает в расчет акции всех компаний, торгующиеся в секциях А и В Шанхайской фондовой биржи (более 850)

SSE50

Способ взвешенной капитализации

Индекс акций 50 «голубых фишек»

SZSE Component Index

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 1000 пунктов на 20 июля 1994 г.

Индекс включает в расчет акции компаний, торгующиеся на Шеньчженской бирже

SZSE100 INDEX

Способ взвешенной капитализации, начальное значение индекса составляет 1000 пунктов на 31 декабря 2002 г.

Индекс включает в расчет акции 100 компаний, торгующиеся на Шеньчженской бирже

Наименование индекса

Способ расчета

База расчета

Примечание

Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Способ взвешенной капитализации, первые индексы данного семейства рассчитываются с 1 января 1970 г.

База расчета определяется в зависимости от конкретного индекса, входящего в данное семейство индексов

Детальная информация приведена на сайте http://www.msci.com

Dow Jones Global Indexes

Способ взвешенной капитализации

База расчета определяется в зависимости от конкретного индекса, входящего в данное семейство индексов

Индексы рассчитываются в рамках обширного семейства индексов S&P Dow Jones Indices одноименной компанией, являющейся частью корпорации McGraw Hill Financial. Детальная информация приведена на сайте http://www.djindexes.com/globalfamily/

Семейство глобальных индексов STOXX

Способ взвешенной капитализации с учетом коэффициента free-float

База расчета определяется в зависимости от конкретного индекса, входящего в данное семейство индексов

Подробный перечень индексов, входящих в данное семейство индексов приведено в Приложении 7. Детальная информация приведена на сайте http://www.stoxx.com

FTSE Global Equity Index Series

Способ взвешенной капитализации с учетом коэффициента free-float

База расчета определяется в зависимости от конкретного индекса, входящего в данное семейство индексов

Детальная информация приведена на сайте http://www.ftse.com

FTSE All — World Index Series

Способ взвешенной капитализации с учетом коэффициента free-float

База расчета определяется в зависимости от конкретного индекса, входящего в данное семейство индексов

Детальная информация приведена на сайте http://www.ftse.com/Analytics/ Booksi tes/Al 1 Wo rld/Al l_Wo rld_S um - mary_Section.pdf

Наименование индекса

Способ расчета

База расчета

Примечание

РОССИЯ

Индексы государственных облигаций RGBI (Russian Government Bond Index)

База расчета установлена на 31 декабря 2002 г. и равна 100

Индекс включает в расчет российские государственные облигации

Индексы корпоративных облигаций MICEX CBI (MICEX Corporate Bond Index)

База расчета установлена на 31 декабря 2002 г. и равна 100

Индекс включает в расчет российские корпоративные облигации и рассчитывается как индекс чистых цен, так и индекс совокупного дохода

Индексы муниципальных облигаций MICEX MBI (MICEX Municipal Bond Index)

База расчета установлена на 30 декабря 2005 г. и равна 100

Индекс, включает в расчет российские муниципальные облигации и рассчитывается как индекс чистых цен, так и индекс совокупного дохода

Композитный индекс

Индекс рассчитываемый на основе трех вышеперечисленных индексов

ГЕРМАНИЯ

German Bond Index REX

30 синтетических облигаций со сроками до погашения от 1 до 10 лет и тремя типами купонов 6; 7,5; 9%

FTSE Global Bond Index Series

ETSE Global Government Bond Index

Индекс включает расчеты подиндексов в соответствии со сроками до погашения 1—3, 3—5, 5—7, 7—10 лети свыше 10.

FTSE Sterling Corporate Bond Index

FTSE Euro Emerging Markets Index

FTSE Pfandbrief Index

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >