Разработка управленческих решений с позиций управления риском

В результате освоения главы 6 студент должен: знать:

  • ? классификацию рисков,
  • ? приемы разработки управленческих решений в условиях риска; уметь разрабатывать управленческие решения в условиях неопределенности и риска;

владеть принципами выбора наилучшего решения в ситуациях риска.

Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска

Разработка управленческого решения предполагает использование определенного объема информации. Полнота исходной информации, в свою очередь, обусловливает разделение управленческих решений на решения, принимаемые в условиях определенности, риска и неопределенности (рис. 6.1).

Классификация видов риска

Рис. 6.1. Классификация видов риска

Решение принимается в условиях определенности, когда руководитель точно знает результат каждого из альтернативных вариантов решения. Примером может служить принятие решения о выборе варианта инвестирования средств из двух альтернативных: в депозитные сертификаты под 35% годовых или в государственные облигации с доходностью 40%. При условии, что целью принимаемого решения является максимизация доходности инвестированных средств, решение может быть только одним — размещение средств в государственные облигации.

Основанием принятия такого решения является точно известное превышение доходности по государственным облигациям над доходностью по депозитным сертификатам на 5%.

Решение считается принимаемым в условиях риска, если известна вероятность всех альтернативных решений. При этом сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна единице. Для иллюстрации рассмотрим следующий пример. Разрабатывая инвестиционное решение на предстоящий год, необходимо знать предполагаемый уровень рентабельности. Наиболее вероятным его значением будет средняя экономическая рентабельность, рассчитанная из ее значений за ряд предшествующих лет. При этом она рассчитывается как сумма произведений фактических значений экономической рентабельности, имевших место за анализируемый период на соответствующие им вероятности. Если экономическая рентабельность достигала уровня 15% два раза за десять лет, то вероятность получения такой прибыли в предстоящем году оценивается как 0,2. Сумма вероятностей фактических значений за рассматриваемый период будет равна единице. В данном случае риск будет заключаться в степени отклонения фактической экономической рентабельности, которая будет достигнута в предстоящем году, от рассчитанного среднего значения.

Решение принимается в условиях неопределенности тогда, когда невозможно определить вероятность потенциальных результатов. Как правило, подобная ситуация в деятельности фирм складывается при их инновационной ориентации, при невозможности собрать необходимые представительные статистические и другие данные для определения уровня риска, при дороговизне процедур сбора и обработки информации, при невозможности привлечь опытных экспертов, предпринимателей или специалистов в сфере принимаемого управленческого решения.

Ярким примером принятия управленческого решения в условиях неопределенности является принятие решений о способе хранения временно свободных денежных средств домохозяйствами в условиях разрегулированных денежного и финансового рынков (в долларах или на депозитных счетах в банках).

Принятие решения в условиях неопределенности является наиболее сложной ситуацией в управленческой деятельности. Она требует от предпринимателя, менеджера не только обширных и глубоких знаний в области организации производства, предоставления услуг или иной предпринимательской деятельности, но и определенных навыков выведения ситуаций из состояния неопределенности.

Принимая решение в условиях неопределенности, следует руководствоваться правилом, которое гласит, что любое решение, разрабатываемое на основе даже поверхностного анализа или прогноза, лучше решения, принимаемого спонтанно, наугад. В целях реализации данного правила менеджеры очень часто прибегают к помощи различных вариантов метода экспертного анализа и прогнозирования. В экспертную группу следует приглашать специалистов соответствующего профиля, обладающих необходимыми знаниями и опытом в сфере принимаемого решения. В качестве таких экспертов могут приглашаться не только специалисты со стороны, извне организации, но и сотрудники самой организации.

Разработка решений в условиях неопределенности осуществляется с помощью экономико-математических моделей игрового характера. При этом применительно к конкретным ситуациям выбор действия определяется не только оценкой различных исходов, но и возможными альтернативами действий конкурентов либо иных элементов внешней среды. Разновидностью интуитивных решений признается практическая реализация теоремы о минимаксе (известной в теории игр, одном из методов исследования операций), содержанием которой является построение матрицы исходов.

Принцип максимина означает предположение, что руководитель проявляет осторожность, выбирая стратегию, ориентированную на максимальный из возможных минимальных результатов. Основу расчетов представляет матрица исходов, включающая таблицу обстоятельств при конкретном варианте действий, продиктованных определенными условиями внешней среды.

С учетом индивидуальных особенностей выделяются осторожные руководители и руководители-оптимисты. Первая группа придерживается чаще всего правила минимизации максимальных потерь ми- нимакса (minmax). Вторая группа весьма склонна к выбору решения с максимальным результатом из всех лучших, который называется максимаксом (шахтах). То есть одни руководители ориентируются на минимальные потери, другие — на максимальный выигрыш. Проведенные исследования свидетельствуют, что в повседневной практике руководители чаще отдают предпочтение минимаксным решениям, варианты высокорезультативных решений игнорируются во избежание риска.

Полезность построения матрицы исходов состоит и в том, что ЛПР, кроме поиска решения в ходе самой процедуры описания исходов, акцентирует внимание на учете затрат ресурсов, достижении выгод, их взаимосвязи. Это способствует более глубокому пониманию проблемы и нередко сопровождается пересмотром постановки задачи.

При ориентации менеджера на минимизацию затрат ресурсов для достижения плановой выгоды понятию максимина (maxmin) будет эквивалентно понятие минимакса (minmax), т.е. минимизация максимальных расходов, поскольку наихудшим исходом в этой ситуации будет та, которой соответствует наибольший по абсолютной величине размер расходов (потерь). Под величиной риска понимается разность между ожидаемым результатом при условии уверенности наступления конкретного события со всеми его атрибутами и результатом, который можно получить в условиях отсутствия точных данных. Риск показывает, насколько выгодна выбранная стратегия в конкретной обстановке, наступление которой неопределенно.

Выбор решений в условиях неопределенности обстоятельств зависит и от степени неопределенности. По этому признаку различают три варианта выбора наилучших решений:

  • 1) известны вероятности возможных вариантов обстановки (состояния внешней среды);
  • 2) вероятности возможных вариантов внешней среды неизвестны, но имеются сведения об их относительных значениях;
  • 3) вероятности обстоятельств неизвестны, но существуют принципиальные подходы к оценке результатов действий.

Первый вариант — известны вероятности возможных обстоятельств. В этой ситуации лучшим решением определяется то, при котором среднее ожидаемое значение выигрыша максимально. В соответствии с теорией вероятности оно определяется как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующие выигрыши.

При втором варианте — неизвестной вероятности наступления возможных обстоятельств внешней среды — могут использоваться следующие приемы:

  • ? допускается возможность одинаковой вероятности появления различных обстоятельств и выполняется расчет по вышеизложенной схеме;
  • ? вероятность наступления различных состояний внешней среды устанавливается на основе оценок экспертов путем расчета среднего значения из нескольких показаний.

В условиях, когда отсутствуют данные о вероятности, но существует отдаленная возможность оценки результатов действий, используются специальные приемы:

  • 1) при необходимости проявить наибольшую осторожность используется максиминный критерий Вальда, сущность которого реализуется в принципе «рассчитывай на худшее». То есть оптимальной будет стратегия, ориентированная на получение максимального из минимальных выигрышей;
  • 2) при необходимости избежать большого риска используется принцип минимакса. Принимается стратегия, содержащая риск, который при различных вариантах обстоятельств окажется минимальным. В литературе этот принцип известен как критерий минимаксного риска Сэвиджа.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >