Системный риск в современной банковской системе Российской Федерации

Никитин Роман Геннадьевич

магистрант Кредитно-экономического факультета, Финансовый университет при Правительстве РФ

Научный руководитель Соколинская Наталия Эвальдовна - профессор, кандидат экономических наук, профессор кафедры «Банки и банковский менеджмент», Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация. Современные особенности функционирования банковской системы России - это влияние системных рисков на нее. Из-за внешних и внутренних шоков увеличилось влияние системных рисков на банковский сектор. В этой связи, очень актуальна проблема их выявления и правильного определения системных рисков кредитными институтами.

Ключевые слова. Банковское дело, банковский сектор, банковская система, системный риск.

1.2. SYSTEMIC RISK IN THE MODERN RUSSIAN BANKING SYSTEM

Abstract. The modern feature of the Russian banking system functioning is an impact of systemic risks on it. The impact of systemic risks in the banking sector has increased because of internal and external shocks. In this regard the problem of risk revealing and correct systemic risk identification by credit institutions is very urgent.

Keywords. Banking, banking sector, banking system, systemic risk.

Современные системные риски российской банковской системы существенно изменились за последние годы. Современные вызовы всей системе намного больше и разнообразнее. Возрастает роль регулятора в помощи всей системе и очень важно правильно определить системные риски и предупредить их, так как системный кризис опаснее кризиса отдельных банков.

Банковская система России прошла серьезное испытание в 2008 году, когда по ней ударил мировой финансовый кризис. Сейчас российская банковская система переживает новый кризис, глубина которого может быть даже больше, чем предыдущего.

Сегодняшний кризис проходит во время того, как Банк России вводит Базель III, российским банкам ограничен выход на внешние заимствования, в купе с кризисом экономическим. Все эти сложности отражаются на банковской сфере.

Начиная с 2013 года Банк России изменил свою политику в сфере регулирования и стал проводить массовые отзывы лицензий у банков, Банк России хочет «очистить» банковский сектор от кредитных институтов, которые несостоятельны финансово, проводят сомнительные операции и участвуют в отмывании доходов.

С другой стороны это сильно ударяет по банковской сфере, у многих банков были открыты корреспондентские счета друг у друга, но из-за угрозы отзыва лицензий такие счета открыты только у крупнейших банков. От отзыва лицензии у кредитной организации страдают не только клиенты и кредиторы, но и так же банки-партнеры, что может привести к цепной реакции, отзыв лицензии у банка вызывает проблемы с ликвидностью у второго, что грозит третьему банку. Все это вместе ведет к системному банковскому риску.

Таблица 1. Количество действующих кредитных организаций1.

1.01.14

1.01.15

1.10.15

1.01.16

Действующие

кредитные

организации

923

834

767

733

Как видно из таблицы 1 за 2 года количество действующих кредитных организаций уменьшилось на 190 организаций, что составляет 20,5% от количества на 1.01.14. По словам главы «Сбербанка» Германа Грефа в 2016 году будут отозваны лицензии еще у 10% банков, что возможно доведет количество действующих банков до 650 банков.

Второй важной тенденцией, существенно ударившей по банковскому сектору стал отток капитала. В 2014 году он стал рекордным. Отток капитала снижает внутренние резервы инвестирования и говорит об кризисных явлениях в экономике. [1] [2]

Таблица 2. Отток капитала из России .

Год

2013

2014

2015

Млрд, долларов

61

151,5

56,9

Не смотря на то, что отток капитала из России прекратился в угрожающих масштабах, он все равно слишком высок. Банковская система недополучает эти средства, которые могли бы пойти на кредитование экономики, столь остро нуждающейся сейчас в дешевых кредитах.

Прогноз Банка России на 2016 год говорит о постепенном снижение оттока, что положительно для экономики РФ.

Следующим важным фактором стало снижение прироста ВВП России за последние 4 года, это говорит о замедление экономики, снижении деловой активности и снижение инвестирования. Особо остро чувствует это банковский сектор (см. табл.З).

Следующим заметным явлением стало нестабильность валютного курса. Это существенный фактор для кредитных организаций. Возникает риск переоценки. Валютные кредиты должны быть переоценены, а резервы на возможные потери начисляются в рублях, значит необходимо увеличение резервов, что затруднительно для банков испытывающих проблемы.

Таблица 3.

Так же стоит отметить рекордное снижение доходов населения в 2015 году. Они меньше могут пользоваться банковскими услугами, переходят от потребления к сохранению своих средств[3].

Как подчеркивает Соколинская Н.Э. в статье «Мониторинг концентрации банковских рисков». ’’Ориентация банков на краткосрочные результаты обусловливает агрессивную коммерческую политику и высокую концентрацию кредитных рисков, что негативно влияет на устойчивость российского банковского сектора и отдельных кредитных организаций. В этих условиях повышаются требования к мониторингу

„I

рисков .

Все перечисленные тенденции и явления, которые я выделил повлияли на всю банковскую систему, существенно увеличив системный риск для банков. Данные риски были выбраны мной как самые значительные, которые существенно повлияли на работу кредитных организаций.

В настоящее время очевидно, что в литературе отсутствует однозначное, устоявшееся определение понятия системного риска. В значительной степени это обусловлено недостаточной разработкой многих теоретических и практических вопросов, связанных с данной проблематикой.

Но подходов к рассмотрению системного риска два. Первый подход идет от меньшего к большему. Согласно определению экспертов Банка международных расчетов, системный риск возникает вследствие неспособности одного либо нескольких финансовых институтов вы- полнять своевременно и в полном объеме свои обязательства перед контрагентами, что становится причиной банкротства (неплатежеспо- собности) других участников денежно-финансовых отношений". С другой стороны можно рассматривать макроэкономические шоки, которые влияют на экономику, вызывая волатильность цен, снижение ликвидности, увеличение просрочки и в конечном итоге может привести к банкротству.

Данные два подхода на сущность системного риска противоречивы и рассматривают факторы влияющие на системный риск с разных сторон. Все это- мнение научной среды, теперь разберем как определяет системный риск Центральный Банк Российской Федерации, который публикует свою оценку системного риска.

Банк России должен контролировать системные риски в банковском секторе Российской Федерации и предупреждать их, чтобы вся [4] [5]

система была устойчива к внешним шокам и могла стабильно работать. Банк России определяет системные риски в банковской системе в “Обзоре финансовой стабильности”. В конце 2015 года Центральный Банк РФ назвал три фактора влияющих на системный риск по его версии.

Первый фактор выделяется как ухудшение кредитного качества корпоративного портфеля у банков. Не смотря на небольшой рост кредитного портфеля к предыдущему году на 4,8% заметно увеличивается доля реструктурированных крупных кредитов, доля реструктурированных суд на 1 октября 2015 года достигла 31,6%, в начале года было 26,3%.

Доля просроченной задолженности в рублях осталась на примерно одном уровне, падение уже произошло и банки делают все возможное, чтобы не увеличивать задолженность, банки либо ищут возможность реструктурировать долг, либо передать часть кредитного портфеля коллекторским агенствам.

Таблица 4. Кредиты нефинансовым организациям в рублях (%)’

Таблица 5. Кредиты нефинансовым организациям в иностранной валюте

Если проанализировать графики, то можно увидеть, что просрочка в валюте не выросла так резко, по сравнению с рублевыми кредитами, по моему мнению это связано с тем, что кредиты в иностранной валюте необходимы компаниям, которые работают на экспорт товаров и получают выручку в валюте, в таком случае для них не составит особого труда работа с заемными средствами.

Следующим важным фактором, который выделяет Банк России является риск на рынке необеспеченного розничного кредитования. Не смотря на признаки восстановления спроса доля плохих ссуд составила на 1 октября 2015 года 16,8% и это не смотря на снижение кредитного портфеля банков на 10,1% за 12 месяцев на 1 октября 2015 года (см. табл.6).

В таблице 7 можно проследить тенденцию, что финансовые показатели банков, специализирующихся на розничном кредитовании существенно упали. Причиной этого стало замедление экономики, кризисные явления, падения реальной заработной платы населения на рекордные значения в 2015 году. Но так же из таблицы можно выделить что дно пройдено и идет восстановление финансового состояния банков, они адаптируются к новым условиям.

Таблица 6. Доля «плохих долгов» в разрезе кредитных организаций1.

Таблица 7. Финансовый результат и ROE банков, специализирующихся на необеспеченном кредитование[6] [6].

Последним фактором, влияющим на системный риск банковской системы, который выделяет Центральный Банк России- это рентабельность кредитных организаций. За последний год, не смотря на разно- направленность результатов в разные периоду, в целом рентабельность банковского сектора снизилась до 0.4% на 1 октября 2015 года. Положительный финансовый результат был характерен только для крупных банков, для небольших и совсем малых банков характерен отрицательный финансовый результат.

Таблица 8. Рентабельность капитала банковского секгоца за 12 месяцев1.

  • - создание правовых инструментов для регулирования системного риска (выполнение требований кредитных организаций со стороны регулятора) для предотвращение отрицательных последствий.
  • - ежеквартальная публикация с описанием системных рисков и влияние их на всю банковскую систему со стороны регулятора.
  • - появление ответственности регулятора за не предупреждение системного риска (ответственность за системный риск).

Список использованных источников

  • 1. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. - М.: Юристъ, 2011. - 687 с.
  • 2. «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года», утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 года №2043-р.
  • 3. Мониторинг концентрации банковских рисков. Соколинская Н.Э. Банковское дело. 2012. № 10. С. 20-26.
  • 4. Официальный сайт Института Катона [Электронный ресурс] www. cato. org/pubs/journal/cj 16п 1 -2. html
  • 5. Официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://cbr.ru/
  • 6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main

  • [1] Составлено по данным официального сайта Центрального банка РФ (Банка России) // Режим доступа: http://cbr.ru/
  • [2] По данным Минэкономразвития РФ.
  • [3] По данным Минэкономразвития РФ.
  • [4] Мониторинг концентрации банковских рисков. Соколинская Н.Э. Банковскоедело. 2012. № 10. С. 20-26.
  • [5] www. cato. org/pubs/journal/cj 16nl -2. html
  • [6] Составлено по данным официального сайта Центрального банка РФ (БанкаРоссии) // Режим доступа: http://cbr.ru/
  • [7] Составлено по данным официального сайта Центрального банка РФ (БанкаРоссии) // Режим доступа: http://cbr.ru/
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >