ВЫБОР РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Неопределенность состояния ОЭС имеет место в силу того, что эти системы вынуждены функционировать в условиях постоянного изменения внешней и внутренней среды. При этом можно выделить несколько основных источников риска и неопределенности для ОЭС — случайность, отсутствие информации и конкуренция.

Случайность для ОЭС — это, например, неожиданное изменение спроса на продукцию (услуги), невыполнение договорных обязательств, срыв поставки сырья, внезапный выход оборудования из строя, конфликт в коллективе, разные форс-мажорные обстоятельства и др. Отсутствие достоверной информации — это чаще всего недостаточность знаний об экономической среде функционирования ОЭС и ее возможностях. Кроме того, в условиях рынка и, следовательно, конкуренции (если не брать рыночную монополию) любое действие может вызывать противодействие, которое проявляется в трудностях сбыта продукции, колебании цен и тарифов, резком изменении спроса на продукцию и пр.

Отметим, что степень неопределенности любой системы, в том числе и ОЭС, может определяться как количеством возможных состояний системы, так и вероятностями самих этих состояний. В качестве меры неопределенности любой системы в теории информации применяется специальная характеристика, называемая энтропией. Энтропией системы называется сумма произведений вероятностей различных состояний системы —р, на логарифмы этих вероятностей, взятая с обратным знаком:

Энтропия Н(Х) обладает рядом свойств, которые оправдывают ее в качестве выбора характеристики степени неопределенности системы. Энтропия обращается в ноль, когда одно из состояний системы достоверно, а другие — невозможны. При заданном числе состояний она обращается в максимум, когда эти состояния равновероятны, а при увеличении числа состояний — увеличивается. Логарифм в приведенной формуле может быть взят при любом основании, большем 1. Чаще пользуются логарифмами при основании 2, так как это согласуется с применяемой в СВТ двоичной системой счисления.

В процессе изменения условий деятельности ОЭС возникают различные ситуации. Эта множественность возможных состояний ОЭС чаще всего и делает затруднительным рассмотрение их полного перечня и, следовательно, определение энтропии системы.

Можно привести множество типовых рисковых ситуаций, являющихся следствием ряда возмущений, отнесенных к таким стадиям функционирования организации, как ресурсное обеспечение, производство, реализация. Так, на стадии ресурсного обеспечения могут возникать ситуации, связанные с риском неполучения материалов (комплектующих), со срывом заключенных соглашений о предоставлении займов, кредитов и др. Риски сокращения объемов производства и реализации продукции могут возникнуть, например, из-за отказа покупателя от уже произведенной продукции, заключения договора на поставку и пр. Эти ситуации могут представлять существенную угрозу для достижения целей и решения задач ОЭС в последующих стадиях ее функционирования. Они могут нарушить нормальный ход производственных процессов, план реализации продукции (услуг), сорвать осуществление финансовых операций и в конечном счете привести к снижению эффективности работы предприятия.

При этом возмущения могут возникать как следствие отрицательного воздействия факторов внешней и внутренней среды на ОЭС. Некоторые возмущения могут привести к появлению ситуации, которая развивается как рисковая и приводит к риску потерь или как нерисковая, не изменяющая эффективного функционирования ОЭС. В экономической литературе существует множество определений риска. Чаще всего экономические риски — это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике организации или страны. Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором сконцентрированы частные риски, является изменение конъюнктуры рынка, невозможность своевременно выполнять платежные обязательства (несбалансированная ликвидность), изменения в структуре управления и др. В общем виде под риском в ОЭС понимают вероятность потерь доходов, прибыли или возникновения убытков, потери имущества и др.

Множество ситуаций, возникающих в ОЭС разного иерархического уровня, с разнообразными целями, задачами, функциями управления с различными источниками неопределенности в своей деятельности, приводят к необходимости классификации рисков.

Классификацию рисков в ОЭС проводят с использованием различных признаков: сфер деятельности, причин возникновения, этапов хозяйствования, масштабов воздействия, возможности страхования и др. Например, по характеру учета риски делятся на внешние и внутренние.

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью ОЭС. На уровень внешних рисков влияют политические, экономические, демографические, экологические, социальные и географические факторы.

К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самой организации. На их уровень влияют деловая активность организации, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики, производственный потенциал, техническое оснащение, уровень специализации, производительности труда, техники безопасности.

Отметим, что переход ситуации в область рисковой для ОЭС может быть определен соответствующими граничными значениями технико-эксплуатационных, экономических, финансовых показателей ее деятельности.

Для количественной оценки риска в общем случае можно использовать вероятностные оценки, т.е. количественные меры возможности наступления случайного события. Для ОЭС вероятностные оценки можно определять по показателям статистической и финансовой отчетности на основе фактических данных.

Количественно оценить риск можно, рассчитывая вероятность наступления тех или иных событий, используя, например, неравенство Чебышева. Суть его заключается в следующем. Пусть имеется случайная величинах с математическим ожиданием тх и дисперсией Dx. Неравенство Чебышева утверждает, что, каково бы ни было положительное число а, вероятность того, что величинах отклонится от своего математического ожидания не меньше, чем на а, ограничена сверху величиной Dx/а2:

Если предположить, что в неравенстве Чебышева а = За2, где а — среднее квадратическое отклонение случайной величины, имеем:

Таким образом, вероятность того, что отклонение случайной величины X от ее математического ожидания выйдет за пределы трех средних квадратических отклонений, не может быть больше 1/9. Если закон распределения случайной величины неизвестен, а известны только тх и ох, чаще всего считают, что отрезок тх ± Зах является участком возможных значений случайной величины («правило трех сигм»), В большинстве случаев вероятность того, что величина X выйдет за пределы участка тх ± Зстх, значительно меньше 1/9. Для нормального закона распределения эта вероятность составляет приблизительно 0,003. Таким образом, на практике чаще всего мы имеем дело со случайными величинами, значения которых крайне редко выходят за пределы указанного отрезка.

Риск можно представить и как некоторую область принятия неверного управленческого решения. Поэтому при оценке влияния внешней и внутренней среды на деятельность ОЭС в определенных случаях возникает необходимость четкого определения не только отдельных показателей, но и целых областей (зон) как возможного риска, так и эффективного функционирования системы. Для оценки приемлемости риска в границах таких зон потери не должны превышать предельной величины их установленного уровня. Для ОЭС эти области риска в основном определяются: взаимодействием спроса и предложения; объемами продаж (услуг); финансовыми результатами деятельности предприятия; степенью покрытия предприятием своих обязательств. Определение границ этих зон риска позволяет разрабатывать и принимать эффективные управленческие решения.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >