БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В БАНКЕ

Рыночная экономика развивается циклически, и все отрасли, в том числе банковская, переживают как фазы подъема, бума, так и фазы спада. Банковские кризисы могут быть и результатом, и причиной общеэкономических кризисов; их вызывает совокупность разнообразных внутренних и внешних проблем. Мировой практике известно большое количество примеров банковских кризисов. Это позволяет выделять их общие черты, равно как и национальную специфику.

Под кризисом национальной банковской системы понимается масштабное ухудшение качества деятельности множества банков в стране, в результате чего значительное их число оказывается не в состоянии выполнять свои обязательства и осуществлять специфические операции. В международной практике принято выделять международные (глобальные), региональные и национальные банковские кризисы. Эксперты МВФ и МБРР систематизировали накопленный мировой практикой опыт и выделили признаки наступления банковского кризиса, разработали критерии идентификации, отличающие его от незначительных конъюнктурных спадов.

Современная российская банковская система, несмотря на свое недолгое развитие, уже неоднократно «переживала» кризисные состояния: межбанковский кризис 1995 г., системный банковский кризис 1998 г., «кризис доверия» 2004 г., мировой финансовый кризис 2007— 2009 гг. Каждый кризис имел свой ход развития, свои причины и последствия. До недавнего времени наиболее значительным и разрушительным был кризис 1998 г. В ходе кризиса 2009 г. была реализована система мер, направленных на смягчение последствий глобального кризиса и сохранение национальной банковской системы. Глобальный финансовый кризис показал, что в современных условиях для преодоления кризисных явлений необходимы согласованные действия всего мирового сообщества.

Задания

16.1. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

1

Системный банковский кризис

А

Форма рефинансирования

2

Реструктуризация

Б

Неспособность значительного числа банков осуществлять свои базовые функции

3

Стабилизационное

кредитование

В

Вывод банковской системы из кризиса, формирование эффективной банковской системы

4

Государственное регулирование банковской деятельности

Г

Воздействие на кредитные организации со стороны центрального банка или иных руководящих органов

5

Изменение организационных структур

д

Изменение существующих бизнес-процессов, технологического уклада обслуживания клиентов, менеджмента в целом

6

Бенчмаркинг

Е

Метод оптимизации затрат и организационной структуры, предполагающий передачу на договорной основе части определенных бизнес- функций или частей бизнес-процесса сторонним специализированным компаниям или использование внешних ресурсов компаний-подрядчиков для выполнения

деятельности, традиционно ведущейся силами собственного персонала и с использованием собственных ресурсов

7

Аутсорсинг

Ж

Деятельность, направленная на поиск и оценку лучших примеров бизнес-практики и обучение своих сотрудников на этих примерах

8

Реинжиниринг

3

Открытие (закрытие) новых служб и обособленных структурных подразделений

9

Проциклические экономические параметры

И

Прибыль экономических субъектов, объем денежной массы и производства

10

Контрциклические экономические параметры

К

Уровень безработицы, число банкротств

Л

Направление государственной макроэкономической политики

  • 16.2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — «да» или «нет»).
  • 1. Нарушение банком обязательных нормативов — сигнал о необходимости начала санации деятельности банка.
  • 2. Основная причина кризиса банка — низкое качество внутреннего управления в банке.
  • 3. Неплатежеспособность (несостоятельность) банка и его банкротство — тождественные понятия.
  • 4. Резкое увеличение процентных ставок за привлекаемые ресурсы и рост затрат на рекламу могут свидетельствовать о скрытой неплатежеспособности банка.
  • 5. Фонд консолидации банковского сектора в настоящее время занимается ликвидацией несостоятельных банков.
  • 6. Если банк вовремя не представил ежемесячную отчетность, то ЦБ РФ сразу относит его в категорию «кредитных организаций, находящихся в критическом состоянии».
  • 7. Агентство по реструктуризации кредитных организаций в настоящий момент не действует.
  • 8. Если проблемы банковского сектора привели к национализации одного из крупных банков, то специалисты оценивают эту ситуацию как системный банковский кризис.
  • 9. Если в стране испытывают финансовые трудности более 10 крупных банков, то специалисты оценивают эту ситуацию как системный банковский кризис.
  • 10. Значения контрциклических экономических нормативов растут во время банковского кризиса.
  • 11. Проведение центральным банком рестриктивной денежно- кредитной политики неизбежно провоцирует возникновение банковского кризиса.
  • 12. Банковский кризис не носит системного характера, если для преодоления его последствий не требуется выделение бюджетных средств.
  • 13. Рост ставок на межбанковском кредитном рынке — симптом начала системного банковского кризиса.
  • 14. Опережающие темпы роста кредитных портфелей банков на фазе экономического подъема по сравнению с другими отраслями национальной экономики свидетельствуют о начале банковского кризиса.
  • 15. Падение курсов акций банков — показатель пика банковского кризиса.
  • 16. Приход в отрасль стратегических иностранных инвесторов косвенно свидетельствует о кризисе национальной банковской системы.
  • 17. Рост просроченной кредитной задолженности и чистой задолженности по ссудам способен вызвать банковский кризис.
  • 18. Центральный банк ответствен за недопущение развития системного банковского кризиса, но не несет ответственности за кризис конкретного банка.
  • 19. Глубина системного банковского кризиса измеряется затратами на восстановление нормального функционирования банков, выраженными как доля ВВП.
  • 20. Основные расходы на восстановление нормального функционирования национальной банковской системы несут клиенты (кредиторы) банков.

Тесты

  • 16.3. Выберите правильный ответ.
  • 1. К признакам, характеризующим возникновение проблем в банке, относятся:
    • а) продажа основных фондов банка;
    • б) отток вкладов из банка;
    • в) неожиданное изменение организационной структуры банка;
    • г) отказ учредителей от распределения прибыли;
    • д) получение долгосрочного кредита в центральном банке.
  • 2. С точки зрения устойчивости финансового состояния, Банк России разделяет все банки на:
    • а) две группы;
    • б) три группы;
    • в) четыре группы;
    • г) две категории и четыре группы;
    • д) пять групп.
  • 3. Классификация кредитных организаций по устойчивости финансового состояния осуществляется:
    • а) ежедневно;
    • б) еженедельно;
    • в) ежемесячно;
    • г) ежеквартально;
    • д) ежегодно.
  • 4. Если кредитная организация, выполняющая экономические нормативы, установленные ЦБ РФ, дважды за полгода задерживает представление своей отчетности на 10 рабочих дней, то она классифицируется как кредитная организация:
    • а) без недостатков в деятельности;
    • б) имеющая отдельные недостатки в деятельности;
    • в) испытывающая серьезные финансовые трудности;
    • г) находящаяся в критическом положении;
    • д) подлежащая ликвидации.
  • 5. Для предупреждения несостоятельности кредитных организаций банковским законодательством предусматриваются следующие меры:
    • а) продажа банка инвестору;
    • б) реорганизация;
    • в) назначение в совет директоров уполномоченного представителя Банка России;
    • г) отзыв лицензии;
    • д) введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.
  • 6. Структура плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации (как документ) должна состоять:
    • а) из части I, части II, приложения;
    • б) части I, части II, части III, приложения;
    • в) произвольного набора разделов;
    • г) преамбулы, части I, части II, части III, приложения;
    • д) не менее семи разделов.
  • 7. Разработать и представить в ЦБ РФ план мер по своему финансовому оздоровлению банк должен в следующие сроки:
    • а) не позднее 30 календарных дней со дня получения требования Банка России;
    • б) не позднее 60 календарных дней со дня получения требования Банка России;
    • в) не позднее 30 рабочих дней со дня получения требования Банка России;
    • г) не позднее 10 календарных дней со дня получения требования Банка России;
    • д) не раньше, чем будет проведено общее собрание учредителей.
  • 8. При введении в кредитную организацию временной администрации имуществом банка распоряжается:
    • а) орган управления кредитной организации под контролем временной администрации;
    • б) учредители под контролем временной администрации;
    • в) руководитель временной администрации;
    • г) Комитет банковского надзора при ЦБ РФ;
    • д) комитет кредиторов.
  • 9. Временная администрация вводится в банк в соответствии с решением, принятым:
    • а) Банком России;
    • б) Правительством РФ;
    • в) арбитражным судом;
    • г) собственниками банка;
    • д) Фондом консолидации банковского сектора.
  • 10. Временная администрация может вводиться в проблемный банк на следующий максимальный срок:
    • а) шесть месяцев;
    • б) 12 месяцев;
    • в) 18 месяцев;
    • г) три месяца;
    • д) любой срок.
  • 11. Ликвидация банка-банкрота происходит по решению:
    • а) Банка России;
    • б) Агентства страхования вкладов;
    • в) собрания собственников;
    • г) арбитражного суда;
    • д) суда общей инстанции.
  • 12. Затраты на ликвидацию банка-банкрота несет:
    • а) собственник банка;
    • б) вкладчики банка — физические лица;
    • в) вкладчики банка — юридические лица;
    • г) Банк России;
    • д) Агентство страхования вкладов;
    • е) нет верного ответа.
  • 13. Симптомом кризиса в банке является:
    • а) отток депозитов физических лиц;
    • б) дополнительная эмиссия акций;
    • в) размещение банком собственных облигаций;
    • г) привлечение синдицированного кредита;
    • д) привлечение необеспеченного субординированного кредита.
  • 14. Симптомом кризиса в банке может быть:
    • а) размещение необеспеченных облигаций;
    • б) продажа собственных векселей;
    • в) высокий удельный вес межбанковских кредитов в пассивах банка;
    • г) установление процентных ставок по депозитам на уровне выше среднерыночного;
    • д) получение крупного межбанковского кредита.
  • 15. Национальная банковская система по критериям МБРР вступает в системный кризис, когда удельный вес неработающих кредитов превышает:
    • а) 4%;
    • б) 10%;
    • в) 6%;
    • г) 12%;
    • д) 8%.
  • 16. Системный банковский кризис — это:
    • а) неспособность значительного числа банков осуществлять свои базовые функции;
    • б) кризис, вызванный паникой населения;
    • в) кризис отдельного некрупного банка;
    • г) кризис неплатежей между хозяйствующими субъектами;
    • д) неспособность центрального банка поддерживать финансовую стабильность.
  • 17. Индикатором системного банковского кризиса является:
    • а) рост объема денежной массы на 25% за финансовый год;
    • б) превышение доли неработающих активов банков уровня в 10% от их совокупного объема;
    • в) превышение уровнем безработицы 10% персонала;
    • г) превышение доли неработающих кредитов уровня в 20% банковских кредитных портфелей;
    • д) нет верного ответа.
  • 18. Считается, что банковский кризис завершится, когда:
    • а) доля неработающих активов банков будет составлять менее 10% от их общей величины;
    • б) удельный вес неработающих кредитов будет составлять менее 8% от объема кредитных портфелей банков;
    • в) темпы роста ВВП достигнут докризисного уровня;
    • г) темпы роста выданных после кризиса кредитов в два раза превысят темпы роста ВВП;
    • д) будут санированы все банки, пострадавшие в ходе кризиса.
  • 19. Локальный банковский кризис — это:
    • а) кризис, вызванный паникой населения;
    • б) неспособность значительного числа банков осуществлять свои базовые функции;
    • в) кризис отдельного некрупного банка;
    • г) кризис банков, расположенных в отдельном регионе;
    • д) кризис банков, специализирующихся на отдельных операциях.
  • 20. «Инфекционный» банковский кризис — это:
    • а) кризис, вызванный паникой населения;
    • б) неспособность значительного числа банков осуществлять свои базовые функции;
    • в) кризис отдельного коммерческого банка;
    • г) кризис, вызванный паникой среди вкладчиков другого банка;
    • д) кризис, спровоцированный кризисными явлениями в других отраслях.
  • 16.4. Выберите несколько правильных ответов.
  • 1. Как процесс финансовое оздоровление банка может включать в себя следующие меры:
    • а) введение центральным банком в банке моратория на удовлетворение требований кредиторов;
    • б) оказание финансовой помощи банку со стороны участников;
    • в) введение временной администрации;
    • г) внутренние реорганизации;
    • д) изменение численности сотрудников;
    • е) вхождение Минфина России в капитал санируемого банка.
  • 2. Если планом финансового оздоровления предусмотрено оказание финансовой помощи банку, то указанная помощь может быть оказана в форме:
    • а) кредита, предоставленного ЦБ;
    • б) кредита, предоставленного одним из участников;
    • в) прощения банку его задолженности перед частными кредиторами;
    • г) введения центральным банком в банке моратория на удовлетворение требований кредиторов;
    • д) депозита, открытого в данном банке другим банком;
    • е) покупки привилегированных акций банка Федеральным фондом имущества.
  • 3. Если планом финансового оздоровления предусмотрено изменение структуры активов банка, то это предполагает:
    • а) прощение банку его долга перед ЦБ РФ;
    • б) размещение в банке крупного долгосрочного депозита Минфина России;
    • в) сокращение расходов на управление банком;
    • г) продажу активов, не приносящих дохода;
    • д) передачу неработающих активов в закрытый паевой инвестиционный фонд;
    • е) секьюритизацию неработающих кредитов.
  • 4. Если планом финансового оздоровления предусмотрено изменение структуры пассивов банка, то это предполагает следующие меры: а) размещение в банке крупного долгосрочного депозита Минфина РФ;
  • б) увеличение собственного капитала за счет взносов участников;
  • в) выделение ЦБ РФ субординированного кредита;
  • г) продажу имущества, не приносящего дохода;
  • д) вынесение «плохих» долгов за баланс;
  • е) размещение банком субординированного облигационного займа.
  • 5. Если планом финансового оздоровления предусмотрено изменение организационной структуры банка, то это предполагает следующие меры:
    • а) закрытие филиалов банка;
    • б) сокращение сотрудников банка;
    • в) преобразование организационно-правовой формы банка;
    • г) присоединение банка к другому банку;
    • д) изменение бизнес-модели банка;
    • е) все перечисленные меры.
  • 6. К экономическим факторам, усиливающим колебания в рамках финансового цикла, относятся:
    • а) рост спроса на кредиты со стороны финансовых посредников;
    • б) снижение спроса на кредиты со стороны реального сектора экономики;
    • в) рост цен на национальные финансовые активы;
    • г) чрезмерное укрепление обменного курса национальной валюты;
    • д) приток в страну прямых иностранных инвестиций;
    • е) расширение процентного дифференциала.
  • 7. К числу экономических факторов, сдерживающих колебания в рамках финансового цикла, относятся:
    • а) устойчивое и эффективное функционирование межбанковского кредитного рынка;
    • б) высокая эластичность спроса на деньги по процентной ставке;
    • в) стабильная работа национальной платежной системы;
    • г) наличие у банков свободной ликвидности;
    • д) укрепление обменного курса национальной валюты;
    • е) значительный приток иностранного капитала в национальные финансовые активы.
  • 8. Кризис национальной банковской системы чаще всего вызывается:
    • а) наплывом требований на банк со стороны населения;
    • б) резкими и неожиданными колебаниями обменного курса национальной валюты;
    • в) ростом банкротств предприятий реального сектора;
    • г) неплатежами со стороны органов исполнительной власти по бюджетным обязательствам;
    • д) высоким уровнем финансового левериджа у корпоративного сектора;
    • е) значительными разрывами в открытых позициях банков.
  • 9. Признаком потенциальной угрозы кризиса считается:
    • а) прекращение роста кредитных портфелей банков;
    • б) рост спроса банков на рефинансирование от центрального банка;
    • в) отклонение средних процентных ставок от их долгосрочного тренда;
    • г) снижение остатков средств банков на корсчетах в центральном банке;
    • д) рост удельного веса неработающих активов коммерческих банков.
  • 10. По критериям МБРР системный банковский кризис развивается, если:
    • а) стоимость операций по спасению банков-банкротов превышает 2% ВВП;
    • б) стоимость санации отдельного банка составляет более 10% совокупного собственного капитала банков;
    • в) темпы роста объемов кредитования более чем в два раза превышают темпы роста ВВП;
    • г) быстро растут неработающие активы и чистые убытки банков;
    • д) происходит отток срочных вкладов из банков;
    • е) государство национализирует полностью или частично системно значимые банки.

Задачи

  • 16.5. Предложите свои решения.
  • 1. Капитал банка составляет 5,7 млн руб., а достаточность собственных средств — 3,3%. На какую величину учредители должны увеличить капитал банка, чтобы повысить надежность банка и соблюсти требования регулирующих органов?
  • 2. Отношение прибыли банка к его активам составляет 1,55%, а соотношение собственных и привлеченных средств — 31,1%. Каково соотношение прибыли и собственных средств банка?
  • 3. Прибыльность активов банка — 3%, прибыльность капитала — 18%, обязательства банка составляют 1,8 млрд руб. Каков должен быть размер капитала банка?
  • 4. Активы банка составляют 700 млн руб., объем обязательств превышает размер капитала в шесть раз. Каким должен быть размер капитала банка?
  • 5. По данным отчетности, капитал банка составляет 5,6 млн руб., норматив достаточности собственных средств — 6,5%, недостаток ликвидных средств — 18 млн руб. В ходе проверки дополнительно выявлены следующие факты:
    • а) у двух банков-корреспондентов отозваны лицензии, остатки на счетах в этих банках составляют 350 тыс. руб.;
    • б) банк владеет пакетом ценных бумаг балансовой стоимостью 300 тыс. руб., реальный курс которых упал на 5%;
    • в) кредитный портфель банка содержит кредит на сумму 6 млн руб., неправомерно отнесенный в первую группу, хотя должен был быть отнесен в третью группу.

Определите недостаток ликвидных средств.

  • 6. По данным отчетности, капитал банка составляет 2,7 млн руб., норматив достаточности собственных средств — 4,8%, недостаток ликвидных средств — 23 млн руб. В ходе проверки дополнительно выявлены следующие факты:
    • а) банк владеет акциями своего акционера на сумму 60 тыс. руб., который в свою очередь владеет акциями самого банка на сумму 120 тыс. руб.;
    • б) банк владеет пакетом облигаций номиналом 250 тыс. руб., рыночная котировка которых составляет в настоящий момент 25% от их номинальной стоимости;
    • в) кредитный портфель банка содержит кредит на сумму 0,5 млн руб., неправомерно отнесенный в первую группу, хотя должен был быть отнесен во вторую группу.

Определите недостаток ликвидных средств.

7. Известны следующие данные состояния экономики и банковской системы страны:

денежная масса — 800 млрд руб., скорость оборота денег — 7, уровень инфляции —12%.

В стране действуют 1000 банков с суммарными активами в 250 млрд руб., величина привлеченных ресурсов банков — 180 млрд руб., общая величина просроченных кредитов в банках — 4 млрд руб.

18 банков попали в сложное финансовое положение и стали неплатежеспособными, величина вкладов в них составляет 170 млн руб.

Центральным банком были предприняты следующие меры:

  • а) одному из банков был выдан стабилизационный кредит — 600 млн руб.;
  • б) был снижен норматив обязательных резервов с 10 до 3,5%;
  • в) вкладчикам банков, находящихся в сложном финансовом положении, были даны гарантии возврата вкладов.

Оцените усилия центрального банка по спасению указанных предприятий. Можно ли данную ситуацию назвать «системным банковским кризисом»? Аргументируйте свой ответ.

8. Суммарные активы банковской системы — 8 млрд руб., суммарные вклады — 2 млрд руб.

Банк, располагающий активами в 800 млн руб., вкладами в 130 млн руб. и просроченной задолженностью в своем кредитном портфеле в 120 млн руб., попал в сложное финансовое положение. Используя российский опыт реструктуризации банковской системы, предположите дальнейшее развитие ситуации. Какие меры могут быть предприняты?

  • 9. Известны следующие условные данные о деятельности банка (млн руб.):
    • — касса —0,06;

расчетные счета клиентов — 18,5; выданные межбанковские кредиты — 2,7; полученные межбанковские кредиты — 0,5; депозиты всего — 38, из них на срок до одного месяца— 16, до года —11, свыше года — 8, до востребования — 3; ссудная задолженность всего — 40, в том числе до одного месяца — 28, до года — 10, свыше года — 2;

вложения в краткосрочные ценные бумаги — 5, в том числе в облигации Банка России — 3;

— капитал —5.

Оцените, что даст банку снижение норматива обязательных резервов с 10 до 3,5% (постройте баланс банка, используя счет для хранения обязательных резервов в ЦБ РФ и корреспондентский счет в ЦБ РФ).

10. Как изменится величина денежной массы в обращении при снижении норматива обязательных резервов с 10 до 3,5%, если доля наличности в денежной массе составляет 20%?

Проблемные вопросы

  • 16.6. Дайте письменные ответы.
  • 1. Что такое «нормальное состояние» банковской системы? Какие критерии (экономические показатели) нормального функционирования банковской системы вы можете назвать?
  • 2. В рыночной экономике постоянно какие-то банки разоряются или испытывает финансовые трудности. Чем от этого обычного хода событий отличается системный банковский кризис? Какие критерии системного банковского кризиса вы можете выделить?
  • 3. Как долго может продолжаться системный банковский кризис? Возможен ли такой вариант, что банковская система вообще не выйдет из кризиса? Какие показатели свидетельствуют, что банковская система преодолела кризисную ситуацию?
  • 4. Финансовая глобализация была отличительной чертой последнего десятилетия. Именно финансовая глобализация стала одной из причин широкого распространения недавнего кризиса. Какие новые каналы распространения кризиса выделяют эксперты? Какие меры по предотвращению в будущем подобных кризисов они предлагают?
  • 5. Какие банки в России чаще всего рискуют попасть в кризисные ситуации — молодые или относительно давно действующие? Универсальные или узкоспециализированные? Работающие только с юридическими лицами или также с населением? Существует ли конкретная категория банков, наиболее подверженная кризисным явлениям?
  • 6. По каким признакам можно судить о том, что в банке возникли и нарастают явления кризисного характера? Какими признаками начала кризисных явлений банк может себе позволить пренебрегать и как долго?
  • 7. Какие требования установлены Банком России для системно значимых банков и почему? Были ли фактические примеры ликвидации банков, называемых «слишком крупными, чтобы обанкротиться», и к чему это привело?
  • 8. Законодательство допускает такую ситуацию, когда на основании одних и тех же явлений кризисного характера к банкам могут применяться различные принудительные меры воздействия. Чем это обусловлено?
  • 9. Какие контрольные органы могут и должны быть созданы в банке и как им следует работать? Как организована система внутреннего контроля в кредитных организациях, в какой степени она отвечает за превентивное антикризисное управление в них?
  • 10. По каким признакам можно судить о качестве риск- менеджмента в банке? В каких случаях банк может, а в каких обязан разрабатывать планы преодоления чрезвычайных ситуаций?
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >