Расчет долгосрочных прогнозов показателей социально-экономического развития России с применением разработанных моделей и методов

Сценарные прогнозы на основе агрегированной модели основных макроэкономических показателей

Цена нефти фиксирована во времени и взята на уровне 67 долларов за баррель. Денежная масса переменна во времени и растёт с постоянным темпом 14% в год. (Как показано выше, именно такая тенденция прослеживалась с 2006-2007 года).Начальный курс доллара к рублю предполагался на уровне 61 руб./доллар.

Скорость изменения курса варьируется. Вариация условий:

Темп роста курса доллара (темп ослабления рубля) варьировался в диапазоне от 5% в год, до 20% в год с шагом 5% годовых (т. е. рассматривались значения 5,10,15 и 20% в год).

Некоторые технические замечания:

При интеграции в модель любой статистической зависимости тренд всегда умножался на константу, чтобы обеспечить непрерывную «сшивку» экспериментальных и прогнозных данных, т. е. так, чтобы тренд прошёл ровно через последнюю точку экспериментально изветстных на данный момент данных. Это касается в первую очередь всех задаваемых в сценариях дефляторов и коэффициента импорта.

Дефлятор выпуска Dx не задавался непосредственно, а рассчитывался на сновании модели (как и некоторые другие дефляторы).

Прогнозирование производилось на основании двух моделей зависимости дефляторов от сценарных данных. В каждом из них варьируя темп годового прироста курса доллара к рублю с шагом 5% в год получаем 4 сценария эволюции ВВП, соответствующие номинальному ослаблению рубля на 5,10,15 и 20% в год соответственно.

На графиках 22-25 представлены темпы роста ВВП по годам (за базу взят 1995 год). Два графика на рисунках отвечают темпам использованного и произведенного ВВП, которые на исторических данных отличаются на статистических расхождение[1] (официально публикуемое Госкомстатом РФ).

Прогнозирование по мультипликативно-степенной одноуровневой модели.

Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 5% росте курса доллара в год (пессимистический сценарий)

Рис. 22. Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 5% росте курса доллара в год (пессимистический сценарий)

Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 10% росте курса доллара в год (инерционный сценарий)

Рис. 23. Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 10% росте курса доллара в год (инерционный сценарий)

Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 15% росте курса доллара в год (сценарий умеренного роста ВВП)

Рис. 24. Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 15% росте курса доллара в год (сценарий умеренного роста ВВП)

Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 20% росте курса доллара в год (сценарий двукратного роста ВВП к 2030 году)

Рис. 25. Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 20% росте курса доллара в год (сценарий двукратного роста ВВП к 2030 году)

Для целей сопоставительного анализа сценариев введём интегральный скалярный показатель - среднюю скорость роста ВВП за период с 2017 по 2030 гг.

Прогнозирование по гибридная линейно-степенной - двухуровневой модели.

На первом этапе искались коэффициенты разложения всех дефляторов, кроме DpXn [2] Dyg и Z)jm % ?> на втором подставлялись

уже описанные зависимости

На втором этапе разложение дефляторов

Все обозначения приводятся в пунктах 2.1.1-2.1.3. Это необходимо для того, чтобы, в частности, проверить чувствительность результатов к способу построения эконометрической модели. Зависимость дефляторов представлена на рисунок 26.Скажем сразу в результатах моделирования на основе двух разных подходов отличий (практически) не выявлено. Коэффициенты линейно-степенной модели представлены в таблице 7.

Таблица 7

Коэффициенты линейно-степенной модели

Зависимость дефляторов

Рис. 26. Зависимость дефляторов

где

Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 5% росте курса доллара в год (пессимистический сценарий)

Рис. 27. Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 5% росте курса доллара в год (пессимистический сценарий)

В таблицах 8-13 приведены численные значения прогнозов, для коэффициентов чистых налогов; коэффициента реальной удельной оплаты труда и реальная удельная оплата труда в ценах 1995г; производительности труда по ВВП в ценах 1995г; базисного темпа экспорта; изменения ВВП (произведенного и потребленного) в сопоставимых ценах к 2014 году; изменения ВВП (произведенного и потребленного) в сопоставимых ценах к 2014 году при различных темпах роста курса доллара (5%, 10%, 15%, 20% роста курса доллара в год) в год в % соответственно, представленных в виде графиков на рисунках 27-30.

Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 10% росте курса доллара в год (инерционный сценарий) прогноз до 2030 г

Рис. 28. Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 10% росте курса доллара в год (инерционный сценарий) прогноз до 2030 г.

Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 15% росте курса доллара в год (сценарий умеренного роста ВВП)

Рис. 29. Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 15% росте курса доллара в год (сценарий умеренного роста ВВП)

Полученные результаты прогнозирования динамики ВВП для 4-х сценариев изменения курса рубля к доллару получены на основе обработки статистических данных и формализации гипотез о взаимосвязях между используемыми показателями и параметрами агрегированной модели. Последняя включает агрегаты показателей всех видов производственной деятельности в виде показателей единой отрасли и не рассматривает межотраслевые взаимодействия. Кроме того, период времени, использованный для настройки параметров модели (последнее десятилетие), характеризуется достаточным постоянством хозяйственной структуры, что в качестве неявной гипотезы переносится и на прогнозируемый период. Таким образом, анализируя результаты прогноза, можно сделать вывод, что при существующей структуре экономики рост ВВП может реализовываться лишь за счет снижения реальных доходов населения, порождаемого высокими темпами ослабления курса рубля.

Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 20% росте курса доллара в год (сценарий двукратного роста ВВП к концу прогнозного периода)

Рис. 30. Базисные темпы ВВП по потреблению и производству при 20% росте курса доллара в год (сценарий двукратного роста ВВП к концу прогнозного периода)

Так, из анализа статистики следует, что курс рубля практически однозначно определяется биржевой ценой барреля нефти (при этом рублевая цена барреля нефти остается практически постоянной). С другой стороны, финансовая система реагирует на ослабление рубля ростом ставок по кредитам. Таким образом, задаваемый в сценариях темп роста курса рубля соответствует такому же темпу падения биржевой цены на нефть и соответствующему росту кредитных ставок и цен на потребительские товары, что в свою очередь противодействует росту инвестиций в развитие производственных фондов.

Модель показала достаточно высокую точность при проверке на ретроспективных данных, приведенных в Приложениях (погрешность прогнозирования лежит в пределах от 2 до 5%) и хорошие качественные прогнозы на текущих данных 2015 года

Прогноз коэффициентов чистых налогов, nl=CNl/XO, n2=CN2/(XO+IM)

Таблица 8

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

п2

0,081

0,073

0,079

0,081

0,073

0,079

0,081

0,073

0,079

0,081

0,073

0,079

0,081

0,073

0,079

0,081

0,073

п 1

0,092

0,095

0,092

0,095

0,092

0,095

0,092

0,095

0,092

0,095

0,092

0,095

0,092

0,095

0,092

0,095

0,092

Таблица 9

Коэффициент реальной удельной оплаты труда kRUи реальная удельная оплата труда в ценах 1995г UO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

kRU

2,64

2,67

2,69

2,72

2,74

2,76

2,78

2,79

2,8

2,82

2,83

2,84

2,85

2,86

2,86

2,87

2,88

UO

338,4

342,2

344,8

348,7

351,2

353,8

356,3

357,6

358,9

361,5

362,8

364,1

365,3

366,6

366,6

367,9

369,2

Прогноз производительности труда по ВВП в ценах 1995г

Таблица 10

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

38,84

39,76

40,68

41,6

42,51

43,43

44,35

45,27

46,18

47,1

48,02

48,94

49,85

50,77

51,69

52,53

53,31

Прогноз базисного темпа экспорта

Таблица 11

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2,74

2,82

2,89

2,9

2,9

3,04

3,08

3,11

3,14

3,16

3,18

3,20

3,22

3,23

3,25

3,26

3.27

Таблица 12

Прогноз изменения ВВП (произведенного и потребленного) в сопоставимых ценах к 2014 году

Показа-

тель/год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

ВВП

произведен

-14%

-8%

-8%

-9%

-10%

-12%

-14%

-16%

-19%

-21%

-26%

-29%

-31%

-34%

-36%

ВВП

потреблен

-9%

-3%

-4%

-6%

-8%

-10%

-14%

-16%

-19%

-22%

-27%

-30%

-33%

-35%

-38%

Таблица 13

Прогноз изменения ВВП (произведенного и потребленного) в сопоставимых ценах к 2014 году при различных темпах роста курса доллара в год в %

5%_роста ку рса доллара в год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

-14%

-8%

-8%

-9%

-10%

-12%

-14%

-16%

-19%

-21%

-24%

-26%

-29%

-31%

-34%

-36%

IH

-9%

-3%

-4%

-6%

-8%

-10%

-14%

-16%

-19%

-22%

-25%

-27%

-30%

-33%

-35%

-38%

10% роста курса доллара в год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

-13%

-3%

-1%

1%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

0%

IH

-7%

1%

3%

4%

4%

1%

4%

16%

3%

2%

2%

1%

1%

-1%

-1%

-2%

15% роста курса доллара в год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

-11%

1%

6%

9%

13%

15%

19%

21%

24%

26%

28%

29%

31%

32%

33%

33%

IH

-6%

6%

10%

12%

2%

17%

20%

22%

23%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

30%

20% роста курса доллара в год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

-10%

5%

12%

17%

23%

28%

33%

38%

42%

46%

23%

53%

56%

59%

62%

64%

JH

-4%

10%

16%

21%

25%

30%

34%

38%

41%

45%

48%

51%

54%

56%

58%

60%

  • [1] s2 Природа этого расхождения не вполне ясна.
  • [2] =«/; -МО °Ех Poil а,7-х не может в этом участвовать, т.к. его мультипликативностепенная модель статистически значимо зависит от цены на нефти.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >