Верификация схемы взаимодействий

Неопределенность, присущая экспертному подходу, может иметь различное происхождение. Первое - это отсутствие точных данных, которое частично компенсируется знаниями эксперта, также неточно отображающими действительность. Этот вид неопределенности учитывается на этапе верификации в диалоге с экспертом. Второе - это инструментальная погрешность при обработке экспертных данных, возникающая как результат неадекватности гипотез, лежащих в основе операций над экспертными данными. Оценить инструментальную погрешность можно по разбросу результатов, полученных процедурами, использующими разные гипотезы.

Процедуры верификации играют существенную роль при назначении оценок влияния. Они сопровождаются анализом влияния оценок примитивных связей на системные оценки. Цель такого анализа - получить качественное соответствие комплекса оценок системного взаимодействия факторов с ожидаемыми экспертом оценками влияний. Полного совпадения может не оказаться, что может свидетельствовать как о дефекте схемы, так и о недостаточной адекватности ожиданий эксперта, проявляющейся в объективной невозможности добиться требуемой конфигурации оценок системного взаимодействия.

Верификация модели (выбор или уточнение значений коэффициентов матрицы, проводимое с участием эксперта) проводится исходя из требования, чтобы эффект воздействия факторов денежнофинансовой политики на контролируемые факторы в целом соответствовал зависимостям, основанным на статистических данных, а также ожиданиям эксперта. Например, чтобы управляющие воздействия давали положительный результат - приводили к повышению показателей контролируемых факторов (соответствующие коэффициенты влияния имели нужный значение или знак).

Для верификации модели могут использоваться следующие процедуры:

  • • анализ чувствительности оценки конкретной системной связи к задаваемым вариациям оценок примитивных связей;
  • • поиск связей, зависящих от конкретной примитивной связи для заданного числа рефлексий;
  • • поиск примитивных связей, влияющих на данную системную связь за заданное число рефлексий.

Верификацию можно рассматривать как решение обратной задачи, когда по оценкам наблюдаемых зависимостей восстанавливаются оценки примитивных зависимостей, которые затем могут использоваться для расчета изменения равновесных оценок состояния системы в ответ на управляющие воздействия.

Предложенный метод моделирования, использующий экспертнорефлексивный подход, позволяет принимать рациональные управленческие решения с учетом системного эффекта от взаимодействия большого количества факторов, отследить который в ручном режиме не представляется возможным, как в области денежно-кредитного регулирования, так и во многих других областях. Эти решения могут носить как оперативный, так и стратегический характер. В последнем случае для поиска решения можно использовать оптимизационную задачу с естественными ограничениями нормативного характера и с целевой функцией, коррелирующей со стратегической целью управления, в данном случае - обеспечением устойчивого функционирования проектируемой системы.

Численный анализ экспертных зависимостей

Для начала рассматривается следующий перечень факторов:

  • 1. государственные антикризисные меры
  • 2. внешнеторговые ограничения
  • 3. регулирование цен и тарифов
  • 4. смягчение кредитно-денежной политики
  • 5. ключевая ставка
  • 6. кредитные и депозитные ставки
  • 7. розничное кредитование
  • 8. инфляционные риски
  • 9. укрепление рубля
  • 10. денежная масса М2
  • 11. потребительские цены
  • 12. потребительский спрос
  • 13. потребительские расходы
  • 14. заработная плата
  • 15. сбережения в рублях
  • 16. кредитование производства
  • 17. новые заказы
  • 18. экономическая активность
  • 19. загрузка производственных мощностей
  • 20. инвестиционный спрос
  • 21. загрузка рабочей силы
  • 22. неполная занятость
  • 23. выпуск, ВВП
  • 24. реальные доходы
  • 25. численность населения
  • 26. прожиточный минимум
  • 27. уровень бедности
  • 28. дефицит бюджета
  • 29. спрос на импорт
  • 30. экспорт
  • 31. замещение внешних источников финансирования внутренними
  • 32. финансовый рынок
  • 33. рублевая долговая нагрузка
  • 34. цены на энергоносители
  • 35. внешние шоки
  • 36. внешнеэкономическая конъюнктура.

Из них часть факторов, перечисленных ниже, принята в качестве контрольной:

  • 22. неполная занятость
  • 23. выпуск, ВВП
  • 24. реальные доходы
  • 25. численность населения
  • 26. прожиточный минимум
  • 27. уровень бедности
  • 28. дефицит бюджета
  • 29. спрос на импорт
  • 30. экспорт

Оценка влияния характеризует степень и знак воздействия прироста управляющего фактора на изменение управляемого фактора, выраженную в балльной шкале. Запись зависимостей использует следующий формат. Слева от знака равенства стоит название управляемого фактора. Справа от знака - выражение с управляющими зависимостями, снабженными экспертными оценками влияния в диапазоне от — 10 до 10, соединенными знаками логических операций: v - дизъюнкция, Л - конъюнкция.

При расчетах были получены оценки транзитивного замыкания исходных влияний. Для части оценок процедура рефлексий приводила к неустойчивому результату (осцилляции). В этом случае применялся метод поиска доминирующей оценки, а результат транзитивных замыканий представлялся двумя числами: максимальная по модулю граница оценки и доминирующая (долгосрочная) оценка. В приведенных таблицах результатов первая оценка (до знака «;») - максимальная по модулю граница оценки; вторая оценка (после знака «;») - доминирующая (долгосрочная) оценка.

Представлены два варианта схемы зависимостей и соответствующих результатов расчета в зависимости от квалификации экспертов. В первом варианте считается, что эксперты квалифицированные, но не высшего уровня, а во втором квалификация экспертом не вызывает сомнений. Знак # обозначает, что данные параметры связаны друг с другом и действуют взаимообусловлено, по принципу дополнительности.

Вариант исходной схемы зависимостей 1

  • 1. государственные антикризисные меры = 5(инфляционные рис- kh)v 7#(внешние шоки)л(-5)#(внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 2. внешнеторговые ограничения = 4#(государственные антикризисные меры)л -5#(внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 3. регулирование цен и тарифов = 8#(государственные антикризисные меры)л -2(смягчение кредитно-денежной политики^ 5#(инфляционные риски)
  • 4. смягчение кредитно-денежной политики = -3(инфляционные Phckh)v -2(ослабление pyбля)v 5(внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 5. ключевая ставка = (-4) (смягчение кредитно-денежной политики)
  • 6. кредитные и депозитные ставки = 8(ключевая ставка^ 3(инфляционные риски)
  • 7. розничное кредитование = -5(кредитные и депозитные став- kh)v 4(потребительские расходы)
  • 8. инфляционные риски = (-3)(регулирование цен и тapифoв)v 4(ослабление pyбля)v 5(денежная масса M2)v 3(рублевая долговая нагрузка)v 7(внешние шоки)
  • 9. укрепление рубля = (-4)(инфляционные риски) v(-5)(дeнeжнaя масса M2)v 4(цены на энергоносители)
  • 10. денежная масса М2 = 4(ослабление рубля)v 3(реальные доходы^ б(экспорт)
  • 11. потребительские цены = 8(ослабление рубля)v 5(потребительский спрос)
  • 12. потребительский спрос = (-4) (потребительские ueHbi)v 6(сбережения в pyбляx)v -8(уровень бедности)
  • 13. потребительские расходы = (-4) (кредитные и депозитные CTaBKH)v6(po3HH4Hoe кредитование^9(потребительские це- Hbi)v 9(сбережения в рублях^ 6(кредитование производства)
  • 14. заработная плата = 4(загрузка производственных мощностей^^) (выпуск, BBEI)v 5(реальные доходы)
  • 15. сбережения в рублях = 9(заработная miaTa)v(-4) (выпуск, ВВП)
  • 16. кредитование производства = (-4) (потребительские расходы)v 7(сбережения в рублях)
  • 17. новые заказы = (-8) (кредитные и депозитные ставки)v 2(замещение внешних источников финансирования внутренними^ 4(внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 18. экономическая активность = 6(потребительский cnpoc)v 8(загрузка производственных мощностей)
  • 19. загрузка производственных мощностей = 5(потребительский спрос^-5(рублевая долговая Harpy3Ka)v 4(внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 20. инвестиционный спрос = 7(экономическая активность)v 6(загрузка рабочей силы)
  • 21. загрузка рабочей силы = 8(новые заказы)v 7(замещение внешних источников финансирования внутренними) v 4(финансовый рынок)
  • 22. неполная занятость = 7(инвестиционный cnpoc)v 6(численность населения)
  • 23. выпуск, ВВП = 6(загрузка производственных мощностей) v 5(инвестиционный cnpoc)v 4(загрузка рабочей cnnbi)v - 3(неполная занятость)
  • 24. реальные доходы = 5#(инвестиционный спрос)л 5#(неполная занятость)
  • 25. численность населения = 4#(сбережения в рублях)л(-З) #(уро- вень бедности)
  • 26. прожиточный минимум = 7 сбережения в рублях
  • 27. уровень бедности = -5(прожиточный минимум)
  • 28. дефицит бюджета = (-5)(денежная масса М2) v 3(заработная плата) v 5(спрос на импорт^(-5)(экспорт)
  • 29. спрос на импорт = (-3) (внешнеторговые ограничения)v 4(потребительский cnpoc)v 5(сбережения в рублях^ 5(кредитование пpoизвoдcтвa)v(-6)(дeфицит бюджета)
  • 30. экспорт = (-5) (внешнеторговые о граничения) v 7(реальные доходы^ 8(цены на энергоносители)
  • 31. замещение внешних источников финансирования внутренними = 5 (государственные антикризисные Mepbi)v(-4) (спрос на импорт)
  • 32. финансовый рынок = (-3) (внешнеторговые ограничения^(-З) (регулирование цен и тарифов^ 4(экспорт)
  • 33. рублевая долговая нагрузка = 5(розничное кредитование)v 2(потребительские расходы^ 5(новые заказы)
  • 34. цены на энергоносители = 5(инфляционные риски^ 5(финансовый рынок)
  • 35. внешние шоки = (-2) (внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 36. внешнеэкономическая конъюнктура = (-6) (внешнеторговые ограничения)v(-6) (спрос на импорт)v 6(3KcnopT)v(-5) (внешние шоки)

Вариант исходной схемы зависимостей 2 (верифицированный)

  • 1. государственные антикризисные меры = 3(инфляционные Phckh)v 7#(внешние шоки)л -5#(внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 2. внешнеторговые ограничения = 4#(государственные антикризисные меры)л(-5)#(внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 3. регулирование цен и тарифов = 8#(государственные антикризисные меры)л(-б) (смягчение кредитно-денежной политики) v 5#(инфляционные риски)
  • 4. смягчение кредитно-денежной политики = (-3) (инфляционные phckh)v -2(ослабление рубля) v 5(внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 5. ключевая ставка = (-4) (смягчение кредитно-денежной политики)
  • 6. кредитные и депозитные ставки = 8(ключевая ставка^ 3(инфляционные риски)
  • 7. розничное кредитование = (-5) (кредитные и депозитные ставки) v 4(потребительские расходы)
  • 8. инфляционные риски = (-3) (смягчение кредитно-денежной политики^ 8(ослабление рубля^ 5(денежная масса M2)v 3(рублевая долговая Harpy3Ka)v 7(внешние шоки)
  • 9. укрепление рубля = (-4) (инфляционные phckh)v(-5) (денежная масса М2) v 9(цены на энергоносители)
  • 10. денежная масса М2 = 4(ослабление рубля) v б(экспорт)
  • 11. потребительские цены = 8(ослабление pyбля)v 5(потребительский спрос)
  • 12. потребительский спрос = (-4) (потребительские peHbi)v 6(сбережения в рублях)v(-8) (уровень бедности)
  • 13. потребительские расходы = (-4) (кредитные и депозитные CTaBKH)v 6(розничное кредитование) v 9(потребительские neHbi)v 9(сбережения в pyбляx)v 5(реальные доходы)
  • 14. заработная плата = 4(загрузка производственных мощностей) v 6(выпуск, ВВП)
  • 15. сбережения в рублях = 9(заработная плата)
  • 16. кредитование производства = 7(сбережения в рублях)
  • 17. новые заказы = (-8) (кредитные и депозитные ставки^ 6(замещение внешних источников финансирования внутренними^ ^внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 18. экономическая активность = 6(потребительский спрос^4(потребительские расходы^ 8(загрузка производственных мощностей)
  • 19. загрузка производственных мощностей = 5(потребительский спрос)v 6(кредитование производства) v(-5) (рублевая долговая нагрузка)
  • 20. инвестиционный спрос = 5(новые 3aKa3bi)v 7(экономическая активность)v(-5) (дефицит бюджета)v(-6) (спрос на импорт)
  • 21. загрузка рабочей силы = 8(новые заказы)v 7(инвестиционный cnpoc)v 4(финансовый рынок)
  • 22. неполная занятость = 6(численность населения)
  • 23. выпуск, ВВП = 6(загрузка производственных мощностей)v 5(инвестиционный cnpoc)v 4(загрузка рабочей cmibi)v(-3) (неполная занятость)
  • 24. реальные доходы = (-4) (инфляционные риски) v 5#(заработная плата)л 5#(загрузка рабочей силы)
  • 25. численность населения = 4#(сбережения в рублях)л(- 3)#(уровень бедности) л(-3) (дефицит бюджета)
  • 26. прожиточный минимум = 7(сбережения в рублях)
  • 27. уровень бедности = (-7) (реальные доходы^5(прожиточный минимум)
  • 28. дефицит бюджета = (-5) (денежная масса M2)v 3(заработная платав 5(спрос на импорт) v(-5) (экспорт)
  • 29. спрос на импорт = 3(внешнеторговые ограничения^ 4(потребительский cnpoc)v 5(сбережения в pyбляx)v 5(кредитование производства)v(-6) (выпуск, ВВП)
  • 30. экспорт = (-5) (внешнеторговые ограничения^ 7(выпуск, BBn)v 8(цены на энергоносители) v 4(внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 31. замещение внешних источников финансирования внутренними = 5(государственные антикризисные Mepbi)v 8(выпуск, BBn)v(-6) (дефицит бюджета^(-4) (экспорт)
  • 32. финансовый рынок = (-3) (внешнеторговые ограничения^ (-3) (регулирование цен и тарифов^ 4(экспорт)
  • 33. рублевая долговая нагрузка = 5(розничное кредитование) v 2(потребительские расходы) v 5(новые заказы)
  • 34. цены на энергоносители = 5(инфляционные phckh)v 5(финансовый рынок)
  • 35. внешние шоки = (-2) (внешнеэкономическая конъюнктура)
  • 36. внешнеэкономическая конъюнктура = (-6) (внешнеторговые ограничения)v -6(спрос на импорт)v 6(3KcnopT)v(-5) (внешние шоки)
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >